توضیح میانگین متحرک نمایی (EMA)
همانطور که در درس قبلی گفتیم، میانگین های متحرک ساده می توانند توسط بی حرکتی بازار تحریف شوند. ما با یک مثال شروع می کنیم و یک SMA 5 دوره ای را در نمودار روزانه یورو/دلار قرار می دهیم. قیمت بسته برای 5 روز گذشته به شرح زیر است:
روز 1: 1.3172
روز 2: 1.3231
روز 3: 1.3164
روز 4: 1.3186
روز 5: 1.3293
میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:
5 / (1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) = 1.3209
به اندازه کافی ساده است، مگر نه؟ خب، اگر گزارشی در روز دوم پخش شود و باعث کاهش قیمت یورو شود چه انفاقی می افتد؟ این موجب می شود که یورو/دلار به 1.3000 سقوط کند. بیایید ببینیم که این اثر چه تاثیری در 5 دوره ی SMA دارد.
روز 1: 1.3172
روز 2: 1.3000
روز 3: 1.3164
روز 4: 1.3186
روز 5: 1.3293
میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:
5 / (1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) = 1.3163
نتیجه میانگین متحرک ساده بسیار پایین تر می شود و این مفهوم را می رساند که قیمت واقعا در حال کاهش است، این در حالی است که در واقعیت، فقط روز دوم تحت تاثیر نتیجه ی ضعیف یک گزارش اقتصادی قرار گرفته است.
نکته ای که ما تلاش می کنیم بیانش کنیم این است که این است که گاهی اوقات میانگین ساده حرکت ممکن است خیلی ساده باشد. اگر فقط یک راه وجود دارد که بتوانید این شرایط را فیلتر کنید راه ایده ها و نظرهای اشتباه بسته می شد.
راهی وجود دارد که به آن میانگین متحرک نمایی می گویند! میانگین متحرک نمایی (EMA) به آخرین دوره ها بیشتر وزن می دهد. در مثال بالا، EMA وزن بیشتری به قیمت های روزهای اخیرمی دهد، که روزهای 3، 4 و 5 می باشند.
این بدان معنی است که افزایش بی حرکتی بازار در روز دوم ارزش کمتری خواهد داشت و تاثیری به اندازه ای که حساب کردیم بر میانگین متحرک نخواهد گذاشت. اگر شما در مورد آن فکر می کنید، این امر منطقی به نظر می رسد، چرا که این امر تأکید بیشتری بر آنچه معامله گران اخیرا انجام می دهند، دارد.
میانگین متحرک نمایی (EMA) در مقایسه با میانگین حرکت ساده (SMA)
بیایید نگاهی به نمودار 4 ساعته دلار/ین بیاندازیم تا مشخص کنیم یک نمودار میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) در کنار هم چگونه به نظر می رسد. توجه کنید که خط قرمز (30 EMA) قیمت نزدیک تری است نسبت به خط آبی (30 SMA).
این به این معنی است که که عملکرد قیمت فعلی را دقیق تر نشان می دهد. شما احتمالا حدس می زنید که چرا این اتفاق می افتد.این به این دلیل است که میانگین متحرک نمایی تأکید بیشتری بر آنچه که اخیرا اتفاق افتاده است دارد.
در هنگام ترید کردن، مهم تر این است که ببینیم معامله گران در حال انجام چه کاری هستند و یا در هفته ی گذشته و یا ماه گذشته، مشغول چه کاری بودند.
