مراقب باشید، همبستگی ارزها تغییر می کند.
بازار فارکس مانند یک بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی است که مبتلا به اختلال دوقطبی است و به طور مداوم شکلات ها را می خورد، قند خون بالا را تجربه می کند، و تغییرات خلقی در تمام طول روز دارد.
ما اصلا اغراق نمی کنیم.
گرچه همبستگیهای ارز بین جفت ارز می تواند روزها، هفته ها، ماه ها یا حتی سال ها قوی باشد یا ضعیف باشد، آنها در نهایت تغییر می کنند و می توانند زمانی تغییر کنند که اصلا انتظار آن را نداشته باشید.
همبستگی قوی ارزی که این ماه می بینید ممکن است ماه آینده کاملا متفاوت باشد.
به جدول زیر نگاه کنید.
ضرایب برای یک جفت داده شده در فریم های مختلف را مقایسه کنید.
آیا متوجه چیزی می شوید؟
برای اکثر موارد (با تشکر از USD / JPY!)، در فریم زمان های مختلف، متفاوت هستند واز یک فریم زمان به دیگری تغییر می کنند.
درس در اینجا این است که همبستگی های ارز تغییر می کنند و در واقع در اغلب موارد تغییر می کنند.
و آنها می توانند با یک اندازه گیری موثر در یک دوره زمانی کوتاه تغییر کنند، همانطور که با نگاه کردن به EUR / USD در فاصله 1 ماه و 3 ماه مشاهده می شود.
این یک نوسان بزرگ است!
به دلیل تغییرات پایدار در بازار ارز، اطمینان حاصل کنید که از همبستگی جاری ارز آگاه هستید.
برای مثال، در طول یک هفته، همبستگی بین USD / JPY و USD / CHF 0.22 بود. این یک ضریب همبستگی بسیار کم است و نشان می دهد که جفت ها همبستگی ناچیزی دارند.
با این حال، اگر ما به داده های سه ماهه برای یک دوره زمانی مشابه نگاه کنیم، این تعداد به 0.52 و سپس 0.78 برای شش ماه و در نهایت 0.74 برای یک سال افزایش می یابد.
در این مثال، می توانید ببینید که این دو جفت در رابطه همبستگی بلندمدت خود، “انحلال” داشته اند. آن چیزی در گذشته یک همبستگی مثبت قوی بوده است در کوتاه مدت بسیار ضعیف شده است.
اگر آنها یک زوج واقعی بودند و فقط یک ماه یا کمتر با هم قرار می گذاشتند، آنها فکر می کردند که با هم ناسازگار هستند. آنها تا حدودی می دانند، هیجان بعدا گرم تر می شود!
اگر به EUR / USD و GBP / USD نگاه کنید، در اینجا نمونه ای از میزانی که همبستگی های ارز می تواند تغییر کند و در اطراف حرکت کند را مشاهده می کنید.
دوره یک هفته ای نشان دهنده یک رابطه بسیار قوی با ضریب 0.94 است!
… اما این رابطه در دوره ی یک ماهه به شدت کاهش پیدا می کند و به 0.13 می رسد و پس از آن دوباره به مدت سه ماهه تا 0.83 بهبود پیدا می کند و سپس دوباره به یک همبستگی ضعیف در دوره ی شش ماهه ی خود ادامه می دهد.
این یک مثال در مورد اینکه همبستگی ارزها تا چه حد دیوانه وار می تواند تغییر کند، است.
بیایید نگاهی به USD / JPY و NZD / USD … بیاندازیم.
ضریب همبستگی یک ساله آنها -0.69 بوده است.
این نشان دهنده یک همبستگی متوسط تا شدید است.
اما اگر به همبستگی یک ماهه آن ها نگاه کنید، ضریب همبستگی اساسا بالا پایین می شود!
پس، خیلی مراقب باش.
همبستگی ارز ها به دلایل مختلفی تغییر می کند.
این دلایل می توانند هر چیزی مانند تغییر نرخ بهره یک کشور، تغییر سیاست های پولی یا هر مجموعه ای از رویدادهای اقتصادی یا سیاسی که تغییر تمایلات معامله گران به یک ارز را شامل می شود، باشند.
