حجم

ویژگی هایی که به تعریف E-mini کمک می کند، آن را به ابزارهای ترید جذابی نیز مبدل می سازد.

حجم

حجم اشاره به تعداد سهام یا قراردادهایی دارد که در طی یک دوره معین ترید می شود. میانگین حجم روزانه (ADV) تعداد سهام یا قراردادهایی است که هر روز به طور متوسط در طی یک دوره زمانی خاص معامله می شود. ES بیشترین قرارداد آتی سهام معامله شده را با بیش از 1.4 میلیون قرارداد در روز به طور میانگین معامله می کند. طبق گزارش CME Group’s Leading Products در سال 2017، حجم متوسط روزانه e-minis در سه ماهه سوم سال 2017 به شرح زیر است:

• ES = 1,401,456
• NQ = 314,373
• YM = 121,629
• RTY = 59,316

نمودارهای زیر حجم روزانه ES، NQ، YM و RTY را مقایسه می کنند. در حالی که سطوح حجمی در هیستوگرام ممکن است شبیه به نظر برسند، توجه داشته باشید حجم واقعی در گوشه پایین سمت راست هر نمودار قرار دارد. در روزهای خاص، ES با حجم بیش از 2 میلیون قرارداد غالب است.

مقایسه حجم روزانه برای قراردادهای ES، NQ، RTY و YM e-mini در قرار داد های ای مینی. (توجه داشته باشید که RTY تحت حجم کم در ماه های ژوئیه و اوت تحت معامله به تبادل جدید) معامله شد.

نقدینگی

نقدینگی در بازار به معنی توانایی انجام سفارشات در هر اندازه با سرعت و کارآمد و بدون تغییر قابل توجهی در قیمت یک ابزار خاص است. نقدینگی را می توان از نظر موارد زیر اندازه گیری کرد:

• عرض: طیف گستردگی تقاضای بازار چقدر است؟
• عمق: بازار تا چه حدی عمیق است (چگونه بسیاری از سفارشات فراتر از بهترین پیشنهادات خرید و فروش در حالت ایستا قرار دارند)؟
• سرعت: تا چه حد توانای اجرای سریع سفارشات بزرگ وجود دارد؟
• انعطاف پذیری: چه مدت طول می کشد تا بازار پس از تکمیل یک سفارش بزرگ بونس بگیرد؟

بازارهایی که دارای نقدینگی بالایی هستند، تمایل دارند با طیف گسترده ی تقاضا و با به عمق کافی بازار ترید شوند تا سفارشات به سرعت پر شوند که عملا شرایطی ایده آل برای ترید های فعال است. نقدینگی برای تریدر ها مهم است زیرا به آن ها این اطمینان را میدهد که سفارشات:

•  پر میشوند.
•  با کمترین لغزش و نوسان پر می شوند.
•  بدون تاثیر عمده ای از قیمت پر ی شوند.

E-minis- به ویژه ES – با نقدینگی خوب ترید می کند و اطمینان حاصل می کند که تریدر ها می توانند از موقعیت خود به سرعت وارد و یا خارج شوند.

نوسان

نوسانات میزان سرعتی را که قیمت در یک بازار خاص حرکت می کند تعیین می کند. هنگامی که یک ابزار معاملاتی نوسانات را تجربه می کند، فرصت هایی را برای سرمایه گذاران و تریدر ها فراهم می آورد تا از تغییر قیمت ها سود ببرند – چه در حال افزایش قیمت ها در روند صعودی و چه در کاهش قیمت در طول روند نزولی. هر تغییری در قیمت فرصتی را برای سود ایجاد می کند؛ و در صورتی که قیمت ها حرکت نکند، کسب سود دشوار است.

شما می توانید از شاخص های فنی برای تعیین میانگین قیمت در طول یک دوره مشخص استفاده کنید. یک روش ساده برای انجام این کار این است که از یک میانگین متحرک استاندارد به عنوان یک نمودار قیمت استفاده کنید (قرار دادن میانگین متحرک در پنل زیر پنل قیمت بهترین عملکرد را دارد). به عنوان مثال، برای پیدا کردن میانگین حرکت قیمت در طی 10 روز گذشته، میانگین ورودی میانگین متحرک را به 10 و ورودی قیمت به پایین-بالا تنظیم کنید (معمولا میانگین متحرک از قیمت بسته به عنوان ورودی قیمت استفاده می کند). این میانگین محدوده (High-Low) را در طی 10 جلسه معاملاتی اخیر محاسبه می کند. نمودار زیر این روش را برای یک نمودار روزانه ES نشان می دهد.

استفاده از میانگین متحرک 10 روزه برای پیدا کردن محدوده قیمت میانگین 10 روز گذشته.

متوسط محدوده روزانه ساکن نیست. به عنوان مثال، نمودار فوق نشان می دهد که ES در ماه اوت در محدوده ای بالاتر از اکتبر 2017 ترید شده است. اغلب تریدر های E-mini به این محدوده نگاه می کنند تا تعیین کنند که آیا استراتژی های آنها مناسب شرایط کنونی بازار است یا خیر. به طور کلی، میانگین روزانه e-minis برای تریدر های فعال جذاب است تا از حرکت روزانه قیمت ها بهره مند شوند.

ترید 24 ساعته

تجارت الکترونیک تقریبا در تمام طول روز در سیستم عامل های الکترونیکی در حال انجام شدن است. این امر برای تریدر های سرتاسر دنیا یا کسانی که دارای تعهداتی هستند که آن ها را از ترید در زمان های نرمال منع می کند، بسیار جذاب است. چهار شاخص سهام برتر e-minis (ES, NQ, YM and RTY)، در پلت فرم معاملاتی الکترونیکی CME Globex از یکشنبه در ساعت 6:00 بعد از ظهر تا جمعه ساعت 5:00 بعد از ظهر ترید می شوند. ساعت شرقی، با توقف معاملات روزانه از 4:15 بعد از ظهر – 4:30 صبح

توان مالی

شما می توانید در معرض شاخص ها بدون تعهد مالی مورد نیاز برای ورود به یک قرارداد در اندازه کامل باشید.
E-minis نرخ های حاشیه ای جذاب را ارائه می دهد به این معنی که شما می توانید با یک حساب تجاری نسبتا کوچک وارد موقعیت شوید. قراردادهای مختلف نرخ های حاشیه ای مختلفی دارند و به طور مرتب تنظیم شده اند تا منعکس کننده نوسانات فعلی باشند. برای مثال، گروه CME، حاشیه ها را در دوره های کمتر فرار کاهش می دهد و حاشیه ها را در طول نوسانات بیشتر افزایش می دهد.

حاشیه ابتدایی حاشیه ای است که هنگام ورود به یک موقعیت نیاز دارید. ، از سوی دیگر، حاشیه نگهداری حداقل توازنی است که شما باید در حساب خود، برای جلوگیری از تماس حاشیه که یک تقاضا از کارگزار خود برای سپرده بیشتر پول است، استفاده می شود. الزامات مارجین نسبت به انواع کارگزاری ها متفاوت است.

ترید های کوتاه و بلند مدت

شما می توانید به سهولت در بازارهای e-mini وارد موقعیت های طولانی و یا کوتاه مدت شوید. در یک موقعیت خرید، برای وارد شدن و فروش برای بستن تجارت، به دنبال سود می گردید. در یک موقعیت فروش، شما برای وارد شدن به فروش می رسانید و سپس خرید می کنید(برای پوشش) برای بستن تجارت با انتظار اینکه قیمت ها سقوط کنند.

در حالی که بسیاری از سرمایه گذاران و تریدر ها تصمیم به وارد شدن به موقعیت های طولانی می کنند، e-mini برای انجام معاملات طولانی و کوتاه مناسب هستند و در هر حرکت بازار بدون در نظر گرفتن مسیر، سود می برند. تا زمانی که نوسان کافی وجود داشته باشد (تغییر قیمت)، می توانید از لحاظ تئوری سود ببرید. این به این معنی است که پتانسیل سود در بازارهای در حال رشد و سقوط وجود دارد.